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Stagionalità

Backtest storico su oltre 90 strumenti: curva cumulata annuale, statistiche mensili e giornaliere, simulatore trade stagionale, analisi intraday
Backtest storico —
Strumento
Periodo
Da
A
Il periodo seleziona gli anni interi da includere nel confronto. Clicca una voce della legenda del grafico per nascondere/mostrare un singolo anno.
Curva Cumulata Annuale
Performance cumulata Gen–Dic per ciascun anno nel periodo selezionato
Aggiungi anni al confronto (di default vedi solo la media)
Media tratteggiata in bianco sempre visibile. Spunta un anno sopra per aggiungerlo al grafico (anno corrente in rosso). Trascina sul grafico per impostare la finestra del Simulatore Trade sottostante.
Statistiche Mensili
Media di ciascun mese su tutto il periodo selezionato in alto: —. Il mese in corso confrontato col resto dell'anno qui sotto.
—
MeseBias Long/ShortMediaLongShortN
Statistiche Giornaliere del Periodo
Calcolate su ogni singolo giorno di borsa nel periodo selezionato in alto (non sui mesi): estremi, volatilità e la media per giorno della settimana.
Rendimento Medio per Giorno della Settimana
Simulatore Trade Stagionale
Finestra specifica (non l'intero periodo): apri il trade a chiusura di una data ricorrente ogni anno, chiudilo a chiusura di un'altra. Imposta le date qui sotto oppure trascina una fetta precisa sul grafico "Curva Cumulata Annuale" sopra. Il calcolo usa comunque solo gli anni del periodo generale selezionato in alto.
Apertura · Mese
Apertura · Giorno
Chiusura · Mese
Chiusura · Giorno
Direzione
Prezzi di chiusura giornaliera. Se la data di chiusura precede quella di apertura nel calendario, il trade si considera a cavallo dell'anno successivo.
Imposta apertura/chiusura e premi "Simula Trade" per calcolare il risultato storico.
Analisi Intraday
Dati orari disponibili: circa 2,8 anni indietro. Il lookback selezionabile riflette questo limite
Ora Inizio (Europe/Rome)
Ora Fine (Europe/Rome)
Lookback
Seleziona le ore e premi "Analizza Finestra" per calcolare la statistica.
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Guida alla Stagionalità
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Curva Cumulata e Statistiche Mensili

Scegli strumento e periodo in alto: il periodo seleziona gli anni interi da confrontare, non giorni singoli. Di default vedi solo la Media (tratteggiata in bianco): è la media, mese per mese, del rendimento cumulato di tutti gli anni nel periodo scelto.

Spunta un anno tra i chip sopra il grafico per aggiungerlo al confronto. L'anno in corso è sempre in rosso quando è visibile.
Trascina sul grafico per selezionare una finestra precisa: le date scelte passano automaticamente al Simulatore Trade più sotto, come impostarle a mano.
Le Statistiche Mensili sotto usano lo stesso periodo di anni scelto in alto, ma calcolano ogni mese per conto suo: "Media" è il rendimento medio di quel mese, "Long/Short" la quota di anni in cui è stato positivo o negativo.
La barra "Bias Long/Short" rappresenta la frequenza (quanti anni positivi contro negativi), non il rendimento medio scritto a fianco: i due possono avere segno diverso, es. più anni negativi ma un rendimento medio comunque positivo se i pochi anni buoni sono stati ampi. Una lineetta bianca sottile indica un pareggio esatto 50/50, non un dato mancante.
Nel grafico "Rendimento Medio per Giorno della Settimana" una barra bianca indica un valore troppo vicino allo zero per avere un segno significativo (non un errore o un dato mancante): passa il mouse sopra per vedere il valore esatto con più decimali.
Su periodi molto lunghi (20 anni, tutti disponibili) la media tende naturalmente ad avvicinarsi allo zero: le oscillazioni dei singoli anni si compensano a vicenda. Non è un errore, è statistica.
Statistiche Giornaliere del Periodo

Le 8 card sopra al grafico giorni-settimana non riguardano i mesi: sono calcolate su ogni singolo giorno di borsa nel periodo selezionato in alto.

"(C/O)" su "Miglior/Peggior Giorno" sta per Chiusura su Apertura: il rendimento di quel giorno da apertura a chiusura. È diverso da "Open→Max"/"Open→Min" sotto, che sono il punto più alto e più basso toccati durante il giorno partendo dall'apertura, non dove poi ha chiuso.
"Volatilità Media/Massima" misura quanto si muove il prezzo in un giorno tipico (o nel più estremo), non la direzione: un valore alto non è di per sé né positivo né negativo.
Simulatore Trade Stagionale: apertura e chiusura

Il simulatore prova un pattern ricorrente su ogni singolo anno del periodo scelto in alto, uno alla volta: non è mai un'unica posizione tenuta per anni, sono tanti trade storici indipendenti quanti sono gli anni disponibili.

Apertura: per ciascun anno, il trade entra al prezzo di chiusura del primo giorno di borsa disponibile a partire dalla data scelta (Mese/Giorno). Se quella data cade di sabato, domenica o festivo, entra il primo giorno utile successivo.
Chiusura: il trade chiude al prezzo dell'ultimo giorno di borsa disponibile entro la data scelta. Stessa logica sui festivi, ma all'indietro: se cade di festa, chiude l'ultimo giorno utile precedente.
Se la chiusura è prima dell'apertura nel calendario (es. apertura a Novembre, chiusura a Febbraio), il pattern attraversa il cambio d'anno: apre nell'anno N, chiude nell'anno N+1.
Se per l'anno più recente la data di chiusura scelta non è ancora accaduta rispetto all'ultimo aggiornamento dei dati, quell'anno viene escluso dal calcolo invece di essere chiuso su un prezzo provvisorio.
Long guadagna se il prezzo sale tra apertura e chiusura, Short se scende: cambiare direzione ricalcola tutti i trade storici da capo con la formula opposta, non inverte solo il segno del risultato precedente.
È un backtest storico su dati passati, non una previsione: nessun pattern stagionale è garantito per gli anni futuri.
Come leggere il verdetto
"Storicamente vincente" guarda il rendimento medio di tutti i trade, non quante volte il pattern è stato positivo. Un setup può risultare vincente anche con un win rate sotto il 50%, se le vittorie sono in media più ampie delle sconfitte. Vale anche il contrario: un win rate sopra il 50% può risultare "non vincente" se le perdite nei pochi anni negativi sono state più ampie dei guadagni. In entrambi i casi trovi una frase automatica sotto il verdetto che lo spiega.
"Annualizzato Resto Anno" confronta sempre la stessa finestra calcolata sempre in ottica Long, qualunque sia la direzione scelta sopra: serve solo a capire se il periodo scelto ha reso più o meno del resto dell'anno, non è un secondo trade da seguire.
La lista dei trade più in basso mostra ogni anno singolarmente, con la data reale di apertura e chiusura usata: utile per controllare a mano un anno che sembra anomalo.
Sharpe Ratio: il rendimento medio diviso la sua variabilità. Più è alto, più il rendimento ha compensato il rischio preso — serve per confrontare due periodi o due strumenti tra loro, da solo non dice molto.
Drawdown: la perdita più profonda toccata durante il trade rispetto al punto migliore raggiunto fino a quel momento, non la perdita finale — è il "buco" peggiore attraversato lungo il percorso, anche se poi il trade è finito in guadagno.
Streak Corrente: quanti anni consecutivi, contando all'indietro dal più recente, sono stati tutti vincenti o tutti perdenti.
Analisi Intraday

Misura il rendimento tra due orari dello stesso giorno (fuso orario Europe/Rome), ripetuto su ogni giorno disponibile nel lookback scelto.

"Dopo Finestra Positiva/Negativa" guarda il giorno successivo alla chiusura della finestra, non l'ora successiva: è un test di continuazione a un giorno di distanza, non un secondo intervallo intraday.
I dati orari coprono solo circa 2,8 anni indietro (limite della fonte dati), molto meno del resto della pagina: il lookback selezionabile riflette questo limite.